Сравнение CRS с C
CRS (Carpenter Technology Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CRS returned 33.20%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 58.69%, что значительно выше, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции C по среднегодовой доходности: 33.20% против 15.14% соответственно.
CRS
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 58.69%
- 6 месяцев
- 62.07%
- 1 год
- 101.19%
- 3 года*
- 115.41%
- 5 лет*
- 63.76%
- 10 лет*
- 33.20%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам CRS и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 58.69% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CRS and C is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between CRS and C shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$25.10B
C:
$236.71B
CRS:
$9.51
C:
$8.65
CRS:
52.50
C:
15.41
CRS:
8.30
C:
1.44
CRS:
12.14
C:
1.24
CRS:
$3.03B
C:
$171.19B
CRS:
$900.50M
C:
$77.85B
CRS:
$745.50M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. C — Ранг доходности на риск
CRS
C
Сравнение CRS c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 5.05 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 14.54 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.52 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и C
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -98.00% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -14.76% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -31.31% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -45.78% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -56.51% | -18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.43% | +64.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -43.51% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 5.12% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и C
Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.43% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 22.84% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 28.19% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 29.18% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 33.23% | +15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и C
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и C
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and C have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (11.63%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор