Сравнение CRS с ADBE
CRS (Carpenter Technology Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CRS returned 33.20%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 58.69%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 33.20% против 9.70% соответственно.
CRS
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 58.69%
- 6 месяцев
- 62.07%
- 1 год
- 101.19%
- 3 года*
- 115.41%
- 5 лет*
- 63.76%
- 10 лет*
- 33.20%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам CRS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 58.69% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CRS and ADBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between CRS and ADBE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$25.10B
ADBE:
$100.69B
CRS:
$9.51
ADBE:
$17.19
CRS:
52.50
ADBE:
14.25
CRS:
0.04
ADBE:
1.00
CRS:
8.30
ADBE:
4.20
CRS:
12.14
ADBE:
8.81
CRS:
$3.03B
ADBE:
$24.45B
CRS:
$900.50M
ADBE:
$21.82B
CRS:
$745.50M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CRS
ADBE
Сравнение CRS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.78 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.90 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | -1.52 | +14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -1.22 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | -0.38 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CRS и ADBE
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -79.89% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -45.86% | +26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -64.50% | +35.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -67.26% | +25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -67.26% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.41% | +64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -25.98% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 27.17% | -19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и ADBE
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 11.63%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 14.05% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 28.21% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 33.86% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 36.34% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 34.36% | +14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и ADBE
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и ADBE
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and ADBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CRS (11.63%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs ADBE's -79.89%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор