Сравнение CROX с MSI
CROX (Crocs, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 27.39% против 21.53% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам CROX и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between CROX and MSI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between CROX and MSI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
MSI:
$68.34B
CROX:
-$1.94
MSI:
$12.42
CROX:
1.60
MSI:
5.77
CROX:
4.29
MSI:
26.86
CROX:
$4.02B
MSI:
$11.87B
CROX:
$2.34B
MSI:
$5.92B
CROX:
$297.04M
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. MSI — Ранг доходности на риск
CROX
MSI
Сравнение CROX c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.06 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.12 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и MSI
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -93.60% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -25.45% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -27.01% | -27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -27.23% | -46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -32.81% | -42.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -18.10% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -40.71% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 13.09% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и MSI
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 11.01%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 14.42% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 19.64% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 23.77% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 23.07% | +32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 25.16% | +30.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и MSI
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и MSI
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and MSI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs MSI's -93.60%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор