Сравнение CROX с CI
CROX (Crocs, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CROX returned 27.39%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 27.39% против 9.60% соответственно.
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам CROX и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CROX and CI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between CROX and CI shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.12B
CI:
$76.46B
CROX:
-$1.94
CI:
$23.59
CROX:
1.60
CI:
0.28
CROX:
4.29
CI:
1.81
CROX:
$4.02B
CI:
$277.94B
CROX:
$2.34B
CI:
$19.38B
CROX:
$297.04M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. CI — Ранг доходности на риск
CROX
CI
Сравнение CROX c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.20 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -0.36 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и CI
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -84.34% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -26.54% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -32.10% | -21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -32.10% | -41.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -42.47% | -32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -18.18% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.28% | -18.82% | -42.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 14.53% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и CI
Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.33% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.82% | 18.86% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 33.24% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 28.42% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 30.76% | +25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и CI
CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и CI
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and CI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs CI's -84.34%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор