Сравнение CRM с SNOW
CRM (Salesforce, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | -11.20% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
Correlation
The correlation between CRM and SNOW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between CRM and SNOW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
SNOW:
$83.05B
CRM:
$8.59
SNOW:
-$3.53
CRM:
3.98
SNOW:
16.21
CRM:
4.64
SNOW:
40.30
CRM:
$42.83B
SNOW:
$5.03B
CRM:
$33.25B
SNOW:
$3.38B
CRM:
$12.32B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SNOW — Ранг доходности на риск
CRM
SNOW
Сравнение CRM c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.25 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.54 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.22 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.02 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и SNOW
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -72.99% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -56.30% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -56.30% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -72.99% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -40.17% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -49.08% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 25.86% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SNOW
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 35.49% | -18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 52.71% | -20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 65.40% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 61.91% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 62.75% | -27.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SNOW
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SNOW
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SNOW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор