PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с MS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 27.13%/yr for MS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.51% против 27.13% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

MS

1 день
0.15%
1 месяц
9.92%
С начала года
20.86%
6 месяцев
21.34%
1 год
64.89%
3 года*
39.40%
5 лет*
21.89%
10 лет*
27.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
MS
Morgan Stanley		20.86%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between CRM and MS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.37

Over the past year, the correlation between CRM and MS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

MS:

$338.10B

EPS

CRM:

$8.59

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

MS:

18.59

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

MS:

1.75

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

MS:

2.81

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

MS:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

CRM vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.55

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.16

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.46

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.46

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.55

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CRM и MS

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-88.12%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-18.83%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-29.24%

-25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-32.38%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-51.33%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-2.76%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-33.70%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

5.68%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и MS

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

8.06%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

21.21%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

25.62%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

28.72%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

31.51%

+3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и MS

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MS в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MS
Morgan Stanley		1.88%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
11.13B
33.15B
(CRM) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.9%
61.8%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and MS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to MS (8.06%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор