Сравнение CRM с MDB
CRM (Salesforce, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs 1.31%/yr for MDB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -16.00%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 6.00% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
Correlation
The correlation between CRM and MDB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between CRM and MDB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
MDB:
$28.76B
CRM:
$8.59
MDB:
-$0.35
CRM:
3.98
MDB:
11.19
CRM:
4.64
MDB:
9.80
CRM:
$42.83B
MDB:
$2.60B
CRM:
$33.25B
MDB:
$1.87B
CRM:
$12.32B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MDB — Ранг доходности на риск
CRM
MDB
Сравнение CRM c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.24 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2.85 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.83 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и MDB
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -76.52% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -48.72% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -70.88% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -76.52% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -39.74% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -30.74% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 21.18% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MDB
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 27.63% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 52.17% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 72.93% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 70.24% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 66.01% | -30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MDB
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MDB
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MDB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор