PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с MAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 20.49%/yr for MAR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 8.51% против 20.49% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

MAR

1 день
-0.28%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.66%
6 месяцев
36.53%
1 год
48.66%
3 года*
31.04%
5 лет*
23.16%
10 лет*
20.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
MAR
Marriott International, Inc.		26.66%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between CRM and MAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.41

Over the past year, the correlation between CRM and MAR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CRM:

$8.59

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

MAR:

30.92

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

MAR:

0.81

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

MAR:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

CRM vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.87

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.81

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.87

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.70

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.87

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.81

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CRM и MAR

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-75.59%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-12.65%

-26.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-30.50%

-24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-30.50%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-61.26%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-0.28%

-49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-14.91%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

5.03%

+15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и MAR

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

6.25%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

19.86%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

26.15%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

28.82%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

32.89%

+2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и MAR

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности MAR в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
1.81B
(CRM) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRM and MAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to MAR (6.25%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор