Сравнение CRM с LRCX
CRM (Salesforce, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 8.51% против 46.35% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам CRM и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between CRM and LRCX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between CRM and LRCX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
LRCX:
$409.71B
CRM:
$8.59
LRCX:
$5.29
CRM:
21.25
LRCX:
61.36
CRM:
0.04
LRCX:
4.64
CRM:
3.98
LRCX:
18.98
CRM:
4.64
LRCX:
38.71
CRM:
$42.83B
LRCX:
$21.68B
CRM:
$33.25B
LRCX:
$10.84B
CRM:
$12.32B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. LRCX — Ранг доходности на риск
CRM
LRCX
Сравнение CRM c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 14.02 | -14.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 47.19 | -48.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 5.46 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.87 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и LRCX
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -87.90% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -20.01% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -47.10% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -56.39% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -56.39% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -5.60% | -44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -28.18% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 5.93% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и LRCX
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 18.51% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 42.13% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 51.52% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 46.25% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 44.76% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и LRCX
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и LRCX
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and LRCX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор