Сравнение CRM с LPLA
CRM (Salesforce, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 8.51% против 29.01% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам CRM и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between CRM and LPLA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between CRM and LPLA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
LPLA:
$22.82B
CRM:
$8.59
LPLA:
$11.30
CRM:
21.25
LPLA:
25.11
CRM:
0.04
LPLA:
1.06
CRM:
3.98
LPLA:
1.24
CRM:
4.64
LPLA:
4.01
CRM:
$42.83B
LPLA:
$18.26B
CRM:
$33.25B
LPLA:
$7.58B
CRM:
$12.32B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. LPLA — Ранг доходности на риск
CRM
LPLA
Сравнение CRM c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.70 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и LPLA
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -69.32% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -33.12% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -33.18% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -33.18% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -60.34% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -28.63% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -13.91% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 15.84% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и LPLA
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 10.60% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 27.76% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 36.06% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 36.03% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 38.12% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и LPLA
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и LPLA
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and LPLA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LPLA's -69.32%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор