PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 8.51% против 8.99% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between CRM and KO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г.

0.23

The correlation between CRM and KO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

KO:

$343.14B

EPS

CRM:

$8.59

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

KO:

25.04

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

KO:

3.02

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

KO:

6.96

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

CRM vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.90

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.49

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.87

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.66

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.90

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CRM и KO

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-68.23%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-7.89%

-31.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-16.26%

-38.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-17.27%

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-36.99%

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-2.91%

-46.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-16.09%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

4.03%

+16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и KO

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

5.81%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

12.37%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

16.37%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

16.10%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

18.21%

+17.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и KO

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
12.47B
(CRM) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
63.0%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and KO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор