Сравнение CRM с JNJ
CRM (Salesforce, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.06% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
JNJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам CRM и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
JNJ Johnson & Johnson | 13.43% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between CRM and JNJ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.21 |
The correlation between CRM and JNJ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
JNJ:
$567.68B
CRM:
$8.59
JNJ:
$8.65
CRM:
21.25
JNJ:
26.85
CRM:
0.04
JNJ:
0.89
CRM:
3.98
JNJ:
5.86
CRM:
4.64
JNJ:
6.99
CRM:
$42.83B
JNJ:
$96.36B
CRM:
$33.25B
JNJ:
$66.60B
CRM:
$12.32B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CRM
JNJ
Сравнение CRM c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.91 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 14.52 | -16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 3.19 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и JNJ
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -50.67% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -10.96% | -28.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -15.95% | -38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -18.41% | -40.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -27.37% | -31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -6.06% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -11.88% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 3.70% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и JNJ
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 5.80% | +11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 12.41% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 16.87% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 16.87% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 18.47% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и JNJ
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и JNJ
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and JNJ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор