Сравнение CRM с HAL
CRM (Salesforce, Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 8.51% против 1.02% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам CRM и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between CRM and HAL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.26 |
The correlation between CRM and HAL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
HAL:
$33.98B
CRM:
$8.59
HAL:
$1.82
CRM:
21.25
HAL:
22.29
CRM:
0.04
HAL:
3.56
CRM:
3.98
HAL:
1.55
CRM:
4.64
HAL:
3.14
CRM:
$42.83B
HAL:
$22.17B
CRM:
$33.25B
HAL:
$3.40B
CRM:
$12.32B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. HAL — Ранг доходности на риск
CRM
HAL
Сравнение CRM c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.82 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 20.24 | -21.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.78 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и HAL
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -92.99% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -13.10% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -54.01% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -54.01% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -91.45% | +32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -31.36% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -39.13% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 5.06% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и HAL
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 10.08% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 24.20% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 36.99% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 40.19% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 45.98% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и HAL
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и HAL
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and HAL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор