Сравнение CRM с GE
CRM (Salesforce, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 9.67%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.67% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
GE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 56.82%
- 5 лет*
- 36.95%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам CRM и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
GE General Electric Company | 4.70% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between CRM and GE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between CRM and GE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
GE:
$337.88B
CRM:
$8.59
GE:
$8.15
CRM:
21.25
GE:
39.51
CRM:
0.04
GE:
0.01
CRM:
3.98
GE:
7.08
CRM:
4.64
GE:
18.71
CRM:
$42.83B
GE:
$48.35B
CRM:
$33.25B
GE:
$16.84B
CRM:
$12.32B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. GE — Ранг доходности на риск
CRM
GE
Сравнение CRM c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.28 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.45 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.85 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.20 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и GE
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -85.53% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -20.85% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -21.36% | -33.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -44.94% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -81.18% | +22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -6.72% | -43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -25.79% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 7.78% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и GE
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 9.71% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 26.76% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 31.41% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 31.02% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 36.33% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и GE
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и GE
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and GE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to GE (9.71%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор