Сравнение CRM с DIS
CRM (Salesforce, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 8.51% против 0.98% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам CRM и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CRM and DIS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.41 |
The correlation between CRM and DIS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
DIS:
$175.20B
CRM:
$8.59
DIS:
$6.25
CRM:
21.25
DIS:
15.81
CRM:
0.04
DIS:
0.21
CRM:
3.98
DIS:
1.82
CRM:
4.64
DIS:
1.61
CRM:
$42.83B
DIS:
$97.26B
CRM:
$33.25B
DIS:
$36.14B
CRM:
$12.32B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DIS — Ранг доходности на риск
CRM
DIS
Сравнение CRM c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.49 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.00 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.51 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и DIS
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -85.66% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -24.97% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -32.86% | -21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -57.33% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -60.72% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -49.88% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -26.77% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 12.23% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DIS
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 6.12% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 19.37% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 24.33% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 29.33% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 28.77% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DIS
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DIS
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DIS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор