PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с CPER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 11.08%/yr for CPER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.08% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

CPER

1 день
1.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.97%
1 год
27.52%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
CPER
United States Copper Index Fund		10.27%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between CRM and CPER is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

CRM vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.80

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.15

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.12

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

2.31

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.80

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CRM и CPER

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-54.04%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-24.77%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-24.77%

-29.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-34.75%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-38.42%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-5.05%

-44.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-25.39%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

11.94%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и CPER

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

10.22%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

23.14%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

34.78%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

27.04%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

24.07%

+11.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и CPER

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CRM and CPER have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to CPER (10.22%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CPER's -54.04%.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор