PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 8.51% против 31.20% соответственно.

CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between CRM and CAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.35

The correlation between CRM and CAT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

CAT:

$426.51B

EPS

CRM:

$8.59

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

CAT:

45.62

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

CAT:

3.02

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

CAT:

6.07

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

CAT:

22.86

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

CRM vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
4.76

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
5.44

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.69

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

11.74

-12.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

38.95

-40.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

4.76

-5.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

1.10

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CRM и CAT

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-73.43%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-13.88%

-25.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-34.05%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-34.05%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-43.36%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-2.64%

-47.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-19.74%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

4.18%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и CAT

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

10.77%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

27.35%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

34.31%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

30.67%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

30.89%

+4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и CAT

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
CRM
Salesforce, Inc.		0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
11.13B
17.42B
(CRM) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
35.1%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and CAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор