PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRM с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CRM и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 8.51% против 18.63% соответственно.


CRM

1 день
-1.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-33.00%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
8.51%

ABBV

1 день
-1.83%
1 месяц
10.68%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
21.34%
3 года*
21.59%
5 лет*
18.74%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и ABBV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.
-30.92%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
ABBV
AbbVie Inc.
-0.77%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between CRM and ABBV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.23

The correlation between CRM and ABBV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$159.00B

ABBV:

$395.73B

EPS

CRM:

$8.59

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

CRM:

21.25

ABBV:

108.68

Коэффициент P/S

CRM:

3.98

ABBV:

6.30

Коэффициент P/B

CRM:

4.64

ABBV:

14.39

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Salesforce, Inc.

AbbVie Inc.

Доходность на риск

CRM vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRM
Ранг доходности на риск CRM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 44
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRMABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.24

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

2.77

-4.39

CRM vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRMABBVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CRM и ABBV

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и ABBV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRMABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-45.09%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-17.32%

-22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-20.74%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-21.92%

-36.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-45.09%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-6.55%

-43.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-10.72%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.48%

7.72%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и ABBV

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRMABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

6.39%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

17.89%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

24.33%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

22.91%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

25.74%

+9.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и ABBV

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ABBV в 3.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.
3.02%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
CRM
Salesforce, Inc.
0.92%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
11.13B
15.00B
(CRM) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
76.9%
83.5%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.


Часто задаваемые вопросы


CRM and ABBV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.96%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор