Сравнение CRL с WDAY
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 8.21% против 6.36% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам CRL и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CRL and WDAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between CRL and WDAY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
WDAY:
$36.56B
CRL:
-$3.75
WDAY:
$3.20
CRL:
2.28
WDAY:
3.86
CRL:
3.10
WDAY:
5.47
CRL:
$4.03B
WDAY:
$9.85B
CRL:
$1.00B
WDAY:
$7.66B
CRL:
$737.05M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CRL
WDAY
Сравнение CRL c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.78 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.46 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.00 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и WDAY
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -63.38% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -55.52% | +21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -63.38% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -63.38% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -63.38% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -53.20% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -20.93% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 29.64% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и WDAY
Текущая волатильность для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) составляет 16.68%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что CRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 19.95% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 37.34% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 43.49% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 38.94% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 38.91% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и WDAY
Ни CRL, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и WDAY
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and WDAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CRL (16.68%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs WDAY's -63.38%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор