Сравнение CRL с MOS
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs -0.42%/yr for MOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 8.21% против -0.42% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
MOS
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -36.41%
- 3 года*
- -12.63%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- -0.42%
Сравнение доходности по годам CRL и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
MOS The Mosaic Company | -9.59% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between CRL and MOS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between CRL and MOS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
MOS:
$6.79B
CRL:
-$3.75
MOS:
$2.32
CRL:
2.28
MOS:
0.55
CRL:
3.10
MOS:
0.58
CRL:
$4.03B
MOS:
$12.06B
CRL:
$1.00B
MOS:
$1.68B
CRL:
$737.05M
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. MOS — Ранг доходности на риск
CRL
MOS
Сравнение CRL c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.87 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.42 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.86 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и MOS
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -94.71% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -42.01% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -45.35% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -69.65% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -80.82% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -81.57% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -61.22% | +35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 25.73% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и MOS
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 10.91% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 33.56% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 42.54% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 41.75% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 44.88% | -7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и MOS
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 4.12% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и MOS
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and MOS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to MOS (10.91%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs MOS's -94.71%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор