Сравнение CRL с CPB
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 8.21% против -7.06% соответственно.
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам CRL и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between CRL and CPB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.17 |
The correlation between CRL and CPB shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
CPB:
$6.43B
CRL:
-$3.75
CPB:
$2.03
CRL:
2.28
CPB:
0.65
CRL:
3.10
CPB:
1.60
CRL:
$4.03B
CPB:
$9.93B
CRL:
$1.00B
CPB:
$2.86B
CRL:
$737.05M
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. CPB — Ранг доходности на риск
CRL
CPB
Сравнение CRL c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.80 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.89 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -1.65 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.18 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и CPB
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -64.65% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -38.53% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -58.07% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -60.04% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -60.04% | -18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -57.06% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -22.18% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 20.66% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и CPB
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 6.45% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 21.92% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 28.98% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 24.10% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 25.53% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и CPB
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и CPB
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and CPB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs CPB's -64.65%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор