PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRL с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRL с CDNS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRL и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 8.21% против 31.92% соответственно.

CRL

1 день
2.81%
1 месяц
4.97%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-0.36%
1 год
28.85%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
8.21%

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRL и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		-6.54%8.06%-21.91%8.49%-42.17%50.80%63.56%34.97%3.41%43.65%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between CRL and CDNS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г.

0.37

The correlation between CRL and CDNS shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$9.13B

CDNS:

$107.91B

EPS

CRL:

-$3.75

CDNS:

$4.28

Коэффициент P/S

CRL:

2.28

CDNS:

19.49

Коэффициент P/B

CRL:

3.10

CDNS:

12.37

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.03B

CDNS:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$1.00B

CDNS:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$737.05M

CDNS:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charles River Laboratories International, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с CRL:
CRL с DGXCRL с ILMNCRL с DHRCRL с XLVCRL с SPYCRL с QQQCRL с VOO
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

CRL vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг доходности на риск CRL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRL c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.85

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.14

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

2.42

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRL vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDNS равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.72

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.94

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок CRL и CDNS

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRLCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.23%

-93.13%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-28.85%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.52%

-29.05%

-34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-29.59%

-48.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.23%

-32.12%

-46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.32%

-5.32%

-54.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-39.64%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

13.60%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и CDNS

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 16.68% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRLCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

16.58%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.88%

31.69%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

39.02%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

36.20%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

34.13%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и CDNS

Ни CRL, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
995.83M
1.47B
(CRL) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRL и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charles River Laboratories International, Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
95.9%
Активы портфеля
CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

CRL and CDNS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRL has higher volatility (16.68%) compared to CDNS (16.58%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs CDNS's -93.13%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRL и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор