Сравнение CRL с ALGN
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRL in Diagnostics & Research, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, CRL returned 8.21%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRL имеют среднегодовую доходность 8.21%, а акции ALGN немного отстают с 8.12%.
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам CRL и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between CRL and ALGN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between CRL and ALGN shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$9.13B
ALGN:
$12.32B
CRL:
-$3.75
ALGN:
$5.96
CRL:
2.28
ALGN:
3.03
CRL:
3.10
ALGN:
2.97
CRL:
$4.03B
ALGN:
$4.10B
CRL:
$1.00B
ALGN:
$2.77B
CRL:
$737.05M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. ALGN — Ранг доходности на риск
CRL
ALGN
Сравнение CRL c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.12 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.20 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и ALGN
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -92.30% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -39.73% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -67.59% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -82.89% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -82.89% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -76.43% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -37.65% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 23.90% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ALGN
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 11.85% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 28.46% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 52.81% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 49.56% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 49.06% | -11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ALGN
Ни CRL, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и ALGN
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and ALGN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs ALGN's -92.30%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор