Сравнение CR с NFG
CR (Crane Co.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 3 years, CR returned 34.44%/yr vs 16.94%/yr for NFG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CR и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%.
CR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам CR и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 4.78% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -8.17% |
Correlation
The correlation between CR and NFG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between CR and NFG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CR:
$11.31B
NFG:
$7.16B
CR:
$5.57
NFG:
$7.46
CR:
34.58
NFG:
10.23
CR:
4.62
NFG:
7.11
CR:
5.39
NFG:
1.87
CR:
$2.44B
NFG:
$988.24M
CR:
$735.20M
NFG:
$576.67M
CR:
$474.90M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. NFG — Ранг доходности на риск
CR
NFG
Сравнение CR c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.26 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.56 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.26 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.39 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CR и NFG
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -55.49% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -20.45% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -20.45% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -20.45% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -14.30% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 9.35% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и NFG
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CR | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.75% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 14.13% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 19.83% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 22.24% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 24.05% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и NFG
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и NFG
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
CR and NFG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CR has higher volatility (7.99%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs NFG's -55.49%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CR и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор