Сравнение CR с AXP
CR (Crane Co.) and AXP (American Express Company) are both stocks. CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, CR returned 34.44%/yr vs 23.52%/yr for AXP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CR и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CR показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%.
CR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам CR и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 4.78% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 19.00% |
Correlation
The correlation between CR and AXP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
CR:
$11.31B
AXP:
$214.24B
CR:
$5.57
AXP:
$16.23
CR:
34.58
AXP:
19.25
CR:
4.62
AXP:
2.62
CR:
5.39
AXP:
6.30
CR:
$2.44B
AXP:
$82.41B
CR:
$735.20M
AXP:
$68.81B
CR:
$474.90M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CR vs. AXP — Ранг доходности на риск
CR
AXP
Сравнение CR c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CR | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.40 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.29 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CR и AXP
Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -83.91% | +55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -23.90% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -28.76% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -18.42% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -22.05% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 10.96% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CR и AXP
Crane Co. (CR) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что CR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.27% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 20.03% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 26.27% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 29.49% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 31.83% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CR и AXP
Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CR Crane Co. | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CR и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CR и AXP
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
CR and AXP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CR has higher volatility (7.99%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs AXP's -83.91%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CR и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор