Сравнение CPT с WDP.BR
CPT (Camden Property Trust) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 8.97%/yr for WDP.BR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPT и WDP.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPT торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям WDP.BR по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.97% соответственно.
CPT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 7.55%
WDP.BR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам CPT и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.75% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | -0.40% | 37.19% | -35.48% | 12.98% | -39.54% | 41.70% | 35.57% | 41.46% | 21.26% | 29.85% |
Correlation
The correlation between CPT and WDP.BR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
CPT
WDP.BR
Сравнение CPT c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPT | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.43 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.05 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPT | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CPT и WDP.BR
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -57.89% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -17.18% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -39.19% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -57.89% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -57.89% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.22% | -39.78% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -16.05% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 7.10% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и WDP.BR
Camden Property Trust (CPT) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) имеют волатильность 5.21% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.20% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 16.56% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 21.19% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 27.93% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 26.78% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и WDP.BR
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.73% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPT and WDP.BR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPT и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор