PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с VTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CPT returned 7.55%/yr vs 5.81%/yr for VTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CPT и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.81% соответственно.

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%

VTR

1 день
-2.93%
1 месяц
-8.76%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
28.55%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
VTR
Ventas, Inc.		3.55%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between CPT and VTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CPT and VTR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.85B

VTR:

$38.75B

EPS

CPT:

$3.60

VTR:

$0.55

Коэффициент P/E

CPT:

31.40

VTR:

144.46

Коэффициент PEG

CPT:

0.88

VTR:

4.13

Коэффициент P/S

CPT:

10.30

VTR:

6.13

Коэффициент P/B

CPT:

2.94

VTR:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

VTR:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

VTR:

-$261.17M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

VTR:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

CPT vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.51

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.22

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.29

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

9.00

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.51

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CPT и VTR

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-83.38%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-12.52%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-19.35%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-41.80%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-76.92%

+26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.22%

-11.88%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-18.20%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.18%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и VTR

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.21%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.93%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.62%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.04%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

24.96%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

34.77%

-10.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и VTR

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.66B
(CPT) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and VTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (7.93%) compared to CPT (5.21%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs VTR's -83.38%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор