Сравнение CPRX с WDAY
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPRX returned 48.01%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 48.01% против 6.36% соответственно.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам CPRX и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CPRX and WDAY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
WDAY:
$36.56B
CPRX:
$1.74
WDAY:
$3.20
CPRX:
17.98
WDAY:
44.88
CPRX:
0.32
WDAY:
0.03
CPRX:
6.67
WDAY:
3.86
CPRX:
3.92
WDAY:
5.47
CPRX:
$596.96M
WDAY:
$9.85B
CPRX:
$378.23M
WDAY:
$7.66B
CPRX:
$313.50M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CPRX
WDAY
Сравнение CPRX c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.78 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.46 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -1.00 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.22 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.16 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и WDAY
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -63.38% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -55.52% | +28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -63.38% | +36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -63.38% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -63.38% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -53.20% | +53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -20.93% | -31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 29.64% | -14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и WDAY
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.44%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 19.95% | -19.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 37.34% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 43.49% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 38.94% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 38.91% | +21.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и WDAY
Ни CPRX, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и WDAY
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and WDAY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs WDAY's -63.38%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор