Сравнение CPRX с FICO
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CPRX returned 48.01%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 48.01% против 26.67% соответственно.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 48.01%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам CPRX и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between CPRX and FICO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
FICO:
$28.67B
CPRX:
$1.74
FICO:
$31.51
CPRX:
17.98
FICO:
38.32
CPRX:
0.32
FICO:
2.04
CPRX:
6.67
FICO:
12.90
CPRX:
$596.96M
FICO:
$2.26B
CPRX:
$378.23M
FICO:
$1.90B
CPRX:
$313.50M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. FICO — Ранг доходности на риск
CPRX
FICO
Сравнение CPRX c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.62 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.18 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.63 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и FICO
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -79.26% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -52.12% | +24.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -61.28% | +33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -61.28% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -61.28% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -49.32% | +49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -18.02% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 27.06% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и FICO
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.44%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 14.53% | -14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 39.17% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 50.75% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 40.72% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 38.08% | +22.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и FICO
Ни CPRX, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и FICO
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and FICO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to CPRX (0.44%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs FICO's -79.26%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор