PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.08%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPER и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.08% против 19.62% соответственно.

CPER

1 день
1.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.97%
1 год
27.52%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.08%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		10.27%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between CPER and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.09

The correlation between CPER and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Walmart Inc.

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

CPER vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.54

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

5.02

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CPER и WMT

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-77.14%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-15.75%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-21.93%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-25.74%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-25.74%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-10.71%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-14.63%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.79%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и WMT

United States Copper Index Fund (CPER) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 10.22% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

10.26%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.14%

18.59%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.78%

23.72%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

21.68%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

21.73%

+2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и WMT

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

CPER and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to CPER (10.22%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор