PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.08%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPER и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.08% против 15.64% соответственно.

CPER

1 день
1.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.97%
1 год
27.52%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.08%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		10.27%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CPER and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.20

The correlation between CPER and V shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CPER vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.58

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.72

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.64

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

-1.18

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.58

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.69

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CPER и V

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-51.90%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-20.38%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-20.38%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-28.60%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-36.36%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-13.69%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-8.26%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

11.03%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и V

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

5.74%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.14%

17.50%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.78%

22.32%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

22.80%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

24.47%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и V

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

CPER and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (10.22%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs V's -51.90%.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор