Сравнение CPER с NFLX
CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.08%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPER и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 11.08% против 24.31% соответственно.
CPER
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.08%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам CPER и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 10.27% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CPER and NFLX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between CPER and NFLX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CPER
NFLX
Сравнение CPER c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.77 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -1.36 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -1.01 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.58 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CPER и NFLX
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -81.99% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -43.35% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -43.35% | +18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -75.95% | +41.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -75.95% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -38.29% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -24.90% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 24.70% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и NFLX
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 6.64% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 25.22% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.78% | 33.15% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 43.10% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 41.52% | -17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и NFLX
Ни CPER, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPER and NFLX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.22%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs NFLX's -81.99%.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор