PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, CPER returned 11.08%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPER и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.08% против 8.99% соответственно.

CPER

1 день
1.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.97%
1 год
27.52%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
11.08%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPER
United States Copper Index Fund		10.27%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between CPER and KO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.10

The correlation between CPER and KO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

CPER vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPERKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.90

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.49

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.87

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

3.66

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPER vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPERKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CPER и KO

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPERKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-68.23%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-7.89%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-16.26%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

-17.27%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

-36.99%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.91%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-16.09%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

4.03%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и KO

United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPERKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

5.81%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.14%

12.37%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.78%

16.37%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

16.10%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

18.21%

+5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и KO

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

CPER and KO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (10.22%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор