Сравнение CPER с IGV
CPER (United States Copper Index Fund) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPER returned 11.08%/yr vs 16.44%/yr for IGV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CPER charges 1.06%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности CPER и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 11.08% против 16.44% соответственно.
CPER
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.08%
IGV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам CPER и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 10.27% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -9.50% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between CPER and IGV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. IGV — Ранг доходности на риск
CPER
IGV
Сравнение CPER c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.27 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.56 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.35 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CPER и IGV
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -63.45% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -36.61% | +11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -36.61% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -45.85% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -45.85% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -18.80% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -14.45% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 17.33% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и IGV
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 10.22%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 12.20% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 24.65% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.78% | 27.93% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 27.90% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.38% | -2.31% |
Сравнение комиссий CPER и IGV
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и IGV
Ни CPER, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CPER and IGV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (12.20%) compared to CPER (10.22%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs IGV's -63.45%.
On 10-year performance, IGV leads with 16.44% vs 11.08% for CPER. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.44% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
CPER and IGV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPER is categorized as Metals, while IGV is Technology Equities. CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.39% for IGV.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPER и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор