Сравнение CPB с SYY
CPB (Campbell Soup Company) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -7.06% против 7.33% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам CPB и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CPB and SYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between CPB and SYY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.43B
SYY:
$36.80B
CPB:
$2.03
SYY:
$3.61
CPB:
10.57
SYY:
21.21
CPB:
0.65
SYY:
0.44
CPB:
1.60
SYY:
16.02
CPB:
$9.93B
SYY:
$83.57B
CPB:
$2.86B
SYY:
$15.49B
CPB:
$1.42B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. SYY — Ранг доходности на риск
CPB
SYY
Сравнение CPB c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.23 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.58 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.21 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и SYY
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -69.98% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -23.98% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -23.98% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -27.33% | -32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -63.40% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -15.47% | -41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -12.60% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 9.67% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и SYY
Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.89% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 24.18% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 26.92% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.97% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 30.34% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и SYY
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и SYY
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and SYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (6.45%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор