Сравнение CPB с STZ
CPB (Campbell Soup Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CPB in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -7.06% против 0.71% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CPB и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CPB and STZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.43B
STZ:
$24.46B
CPB:
$2.03
STZ:
$11.23
CPB:
10.57
STZ:
12.54
CPB:
0.65
STZ:
2.69
CPB:
1.60
STZ:
2.92
CPB:
$9.93B
STZ:
$9.14B
CPB:
$2.86B
STZ:
$4.71B
CPB:
$1.42B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. STZ — Ранг доходности на риск
CPB
STZ
Сравнение CPB c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.60 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.07 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.53 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и STZ
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -67.39% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -26.51% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -51.28% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -51.28% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -53.53% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -45.54% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -16.58% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 14.89% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и STZ
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 8.70% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 23.49% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 29.97% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.50% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 26.94% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и STZ
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и STZ
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and STZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор