Сравнение CPB с RIO
CPB (Campbell Soup Company) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -7.06% против 21.75% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам CPB и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between CPB and RIO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.13 |
The correlation between CPB and RIO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.43B
RIO:
$165.37B
CPB:
$2.03
RIO:
$13.11
CPB:
10.57
RIO:
7.70
CPB:
0.65
RIO:
1.48
CPB:
1.60
RIO:
2.66
CPB:
$9.93B
RIO:
$111.41B
CPB:
$2.86B
RIO:
$31.10B
CPB:
$1.42B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. RIO — Ранг доходности на риск
CPB
RIO
Сравнение CPB c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.30 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 20.21 | -21.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.79 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.38 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.71 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и RIO
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -88.97% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -15.19% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -24.19% | -33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -35.25% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -37.47% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -9.92% | -47.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -23.77% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 3.97% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и RIO
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 11.37% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 23.90% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 28.93% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 29.23% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 30.63% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и RIO
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и RIO
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and RIO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор