Сравнение CPB с MSFT
CPB (Campbell Soup Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -7.06% против 24.64% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CPB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CPB and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between CPB and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.43B
MSFT:
$3.07T
CPB:
$2.03
MSFT:
$16.79
CPB:
10.57
MSFT:
24.52
CPB:
0.65
MSFT:
9.65
CPB:
1.60
MSFT:
7.40
CPB:
$9.93B
MSFT:
$318.27B
CPB:
$2.86B
MSFT:
$217.41B
CPB:
$1.42B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CPB
MSFT
Сравнение CPB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.35 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.73 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.47 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.42 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.91 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и MSFT
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -69.38% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -33.91% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -33.91% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -37.15% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -37.15% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -23.56% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -21.78% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 16.13% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и MSFT
Текущая волатильность для Campbell Soup Company (CPB) составляет 6.45%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 10.25% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 22.36% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 25.31% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 26.64% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.06% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и MSFT
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и MSFT
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор