Сравнение CPB с MKC
CPB (Campbell Soup Company) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CPB returned -7.06%/yr vs 1.49%/yr for MKC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPB и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPB показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: -7.06% против 1.49% соответственно.
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам CPB и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between CPB and MKC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between CPB and MKC shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPB:
$6.43B
MKC:
$12.83B
CPB:
$2.03
MKC:
$6.10
CPB:
10.57
MKC:
7.80
CPB:
0.65
MKC:
1.80
CPB:
1.60
MKC:
1.84
CPB:
$9.93B
MKC:
$7.11B
CPB:
$2.86B
MKC:
$2.70B
CPB:
$1.42B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPB vs. MKC — Ранг доходности на риск
CPB
MKC
Сравнение CPB c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPB | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.75 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPB | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -1.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPB и MKC
Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPB | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.65% | -52.02% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -39.50% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.07% | -47.65% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.04% | -52.02% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -52.02% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.06% | -49.90% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -11.01% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 19.43% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPB и MKC
Campbell Soup Company (CPB) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеют волатильность 6.45% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPB | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.70% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 23.08% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 27.96% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.30% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 24.16% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPB и MKC
Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPB и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Campbell Soup Company и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPB и MKC
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPB and MKC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.70%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs MKC's -52.02%.
CPB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPB и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор