PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.70%/yr vs 16.70%/yr for V. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.70% против 16.70% соответственно.

CP.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.83%
С начала года
24.68%
6 месяцев
22.97%
1 год
13.04%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.05%
10 лет*
17.70%

V

1 день
-0.93%
1 месяц
2.57%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-11.20%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.68%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
V
Visa Inc.		-6.80%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between CP.TO and V is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.31

The correlation between CP.TO and V shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CP.TO:

CA$4.49

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.00

V:

20.98

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.76

V:

1.29

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.62

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Visa Inc.

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CP.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.49

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.58

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.58

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.08

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP.TOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.49

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и V

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-41.45%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-19.31%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-21.28%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-22.58%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-30.58%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-14.10%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.30%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

10.36%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и V

Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.71% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.80%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

18.21%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

22.86%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

23.62%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

25.30%

-1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и V

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.70B
11.23B
(CP.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
-79.3%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and V have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор