PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с RIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.70%/yr vs 22.86%/yr for RIO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 17.70% против 22.86% соответственно.

CP.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.83%
С начала года
24.68%
6 месяцев
22.97%
1 год
13.04%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.05%
10 лет*
17.70%

RIO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
32.01%
6 месяцев
43.22%
1 год
83.68%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.11%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.68%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
RIO
Rio Tinto Group		32.01%37.87%-8.19%8.42%25.98%-3.72%32.99%27.69%5.24%35.07%

Correlation

The correlation between CP.TO and RIO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.82B

RIO:

$165.37B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.00

RIO:

7.70

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.62

RIO:

1.48

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

RIO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

CP.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP.TORIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.90

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.48

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.62

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

22.43

-20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP.TO vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP.TORIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.90

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.33

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и RIO

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TORIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-85.94%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.97%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-20.72%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-31.61%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-31.61%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.93%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-25.27%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.74%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и RIO

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.71%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TORIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.49%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

23.98%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

29.04%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

29.74%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

31.29%

-7.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и RIO

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RIO в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
3.70B
30.65B
(CP.TO) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, RIO значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
26.6%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and RIO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор