PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.70%/yr vs 22.30%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 17.70% против 22.30% соответственно.

CP.TO

1 день
0.27%
1 месяц
6.83%
С начала года
24.68%
6 месяцев
22.97%
1 год
13.04%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.05%
10 лет*
17.70%

AMZN

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.20%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.94%
1 год
17.15%
3 года*
27.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.68%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.18%0.41%56.62%76.58%-46.42%2.33%72.07%17.96%39.23%45.40%

Correlation

The correlation between CP.TO and AMZN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CP.TO and AMZN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.82B

AMZN:

$2.67T

EPS

CP.TO:

CA$4.49

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.00

AMZN:

29.29

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.76

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.62

AMZN:

3.58

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

AMZN:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

CP.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP.TOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.57

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.72

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

1.75

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP.TO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP.TOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и AMZN

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-63.03%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-24.00%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-31.53%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-52.52%

+30.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-52.52%

+25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-9.85%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-15.67%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

9.84%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и AMZN

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.71%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.01%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

20.88%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

30.16%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

35.96%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

33.12%

-9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и AMZN

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.73%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
3.70B
181.52B
(CP.TO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP.TO значения в CAD, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности CP.TO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
36.8%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and AMZN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор