PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с INCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 5.53%/yr for INCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -12.41%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

INCO

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-12.31%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-12.41%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between COWZ and INCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.36

The correlation between COWZ and INCO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и INCO

Секторы
COWZ
INCO

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%

-

Технологии

16.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
59.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%
37.5%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Промышленность

8.4%
1.4%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
INCO

-

Энергетика

COWZ
16.9%
INCO

-

Технологии

COWZ
16.0%
INCO
1.9%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
INCO
59.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
INCO
37.5%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
INCO

-

Промышленность

COWZ
8.4%
INCO
1.4%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
INCO

-

Финансовые услуги

COWZ

-

INCO

-

Недвижимость

COWZ

-

INCO

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

COWZ vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.73

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.99

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.89

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.58

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

-1.46

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.73

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок COWZ и INCO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-47.69%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-21.37%

+16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-29.98%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-29.98%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-25.40%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.58%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

8.47%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и INCO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.50%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

14.33%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

16.90%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.91%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.32%

-0.40%

Сравнение комиссий COWZ и INCO

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и INCO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and INCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.50%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs INCO's -47.69%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 5.53% for INCO. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for INCO.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Pacer and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.75% for INCO.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор