PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с FPHAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 13.47%/yr for FPHAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 10.17%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FPHAX

1 день
-0.78%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.17%
6 месяцев
11.79%
1 год
40.05%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		10.17%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Correlation

The correlation between COWZ and FPHAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.51

The correlation between COWZ and FPHAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Доходность на риск

COWZ vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.08

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.92

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.09

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

10.66

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FPHAX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-38.26%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-10.33%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-28.82%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-28.82%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.78%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.17%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.96%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FPHAX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.71%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

14.25%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

20.30%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.07%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.88%

+2.04%

Сравнение комиссий COWZ и FPHAX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FPHAX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FPHAX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.05%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and FPHAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPHAX has higher volatility (5.71%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FPHAX's -38.26%.

FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор