PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с FFLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. COWZ is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 15.52%/yr for FFLC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 8.51%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FFLC

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.62%
3 года*
22.38%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%21.87%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		8.51%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between COWZ and FFLC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.77

Over the past year, the correlation between COWZ and FFLC has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и FFLC

Секторы
COWZ
FFLC

Здравоохранение

21.8%
8.2%

Энергетика

16.9%
4.6%

Технологии

16.0%
32.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.9%

Промышленность

8.4%
10.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
FFLC
8.2%

Энергетика

COWZ
16.9%
FFLC
4.6%

Технологии

COWZ
16.0%
FFLC
32.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
FFLC
10.4%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
FFLC
4.7%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
FFLC
11.9%

Промышленность

COWZ
8.4%
FFLC
10.8%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
FFLC
1.8%

Финансовые услуги

COWZ

-

FFLC
11.1%

Недвижимость

COWZ

-

FFLC
1.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

FFLC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

COWZ vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.81

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.47

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.38

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

10.72

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.15

-0.51

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FFLC

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-19.72%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-9.98%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-19.72%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-19.72%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.38%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.99%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FFLC

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.95%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.15%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.11%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.97%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.67%

+2.25%

Сравнение комиссий COWZ и FFLC

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FFLC

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FFLC в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.01%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and FFLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.95%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.52% vs 10.11% for COWZ. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.52% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for FFLC.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор