PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с FDSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 13.68%/yr for FDSVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 9.96%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FDSVX

1 день
-4.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.11%
3 года*
23.39%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		9.96%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Correlation

The correlation between COWZ and FDSVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between COWZ and FDSVX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ

Доходность на риск

COWZ vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZFDSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.45

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.97

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.96

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

7.42

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FDSVX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FDSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-59.34%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-12.53%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-23.42%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-29.83%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.76%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-12.60%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.30%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FDSVX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.96%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

13.47%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

16.91%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.43%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.63%

-0.71%

Сравнение комиссий COWZ и FDSVX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FDSVX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FDSVX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.44%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and FDSVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDSVX has higher volatility (5.96%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FDSVX's -59.34%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и FDSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор