PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between COWZ and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between COWZ and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

COWZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.09

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.03

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.14

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

-0.30

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.09

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок COWZ и BRK-B

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-53.86%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-9.42%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-14.95%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-26.58%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-9.78%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-11.07%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.49%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и BRK-B

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.98%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.87%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.38%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.13%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

19.44%

+0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и BRK-B

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs BRK-B's -53.86%.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор