Сравнение COV.PA с CLILF
COV.PA (Covivio SA) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, COV.PA returned 9.01%/yr vs -7.42%/yr for CLILF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COV.PA торгуется в EUR, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 8.46%.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
CLILF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COV.PA и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | -2.51% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 8.46% | -14.56% | 5.44% | -26.21% | 12.57% | 0.43% |
Correlation
The correlation between COV.PA and CLILF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. CLILF — Ранг доходности на риск
COV.PA
CLILF
Сравнение COV.PA c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и CLILF
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки CLILF в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -68.88% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -28.44% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -48.64% | +26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -57.66% | +25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -45.24% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 14.40% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и CLILF
Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.35% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 54.46% | -36.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 62.62% | -41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 80.01% | -53.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 80.01% | -50.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и CLILF
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and CLILF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор