Сравнение COST с WS
COST (Costco Wholesale Corporation) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, COST returned -3.42% vs 63.43% for WS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и WS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у WS с доходностью 20.67%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и WS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 13.22% |
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
Correlation
The correlation between COST and WS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between COST and WS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
WS:
$2.44
COST:
36.77
WS:
17.05
COST:
2.88
WS:
16.56
COST:
1.11
WS:
0.62
COST:
$293.59B
WS:
$3.35B
COST:
$11.12B
WS:
$411.50M
COST:
$12.48B
WS:
$216.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. WS — Ранг доходности на риск
COST
WS
Сравнение COST c WS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | WS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.52 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 4.42 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.29 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COST и WS
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -50.98% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -42.00% | +26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -14.20% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -21.89% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 14.41% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WS
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Worthington Steel Inc (WS) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 11.25% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 34.67% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 49.45% | -30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 52.12% | -29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 52.12% | -30.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WS
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WS в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и WS
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and WS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WS has higher volatility (11.25%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs WS's -50.98%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и WS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор