Сравнение COST с VYM
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 11.70%/yr for VYM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COST и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 22.25% против 11.70% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
VYM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам COST и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 10.82% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between COST and VYM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between COST and VYM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. VYM — Ранг доходности на риск
COST
VYM
Сравнение COST c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.65 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.64 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.36 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COST и VYM
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.98% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -6.69% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -14.46% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -15.84% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -35.21% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -1.89% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.19% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.79% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и VYM
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 2.82% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 7.73% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 10.35% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 13.98% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.35% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и VYM
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VYM в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.22% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
COST and VYM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to VYM (2.82%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор